Stochastics(스토케스틱) 이용한 투자전략

초과매수·초과매도 수준

- stochastics은 %K와 %D라는 두 개의 선으로 구성되어 있는데, %K는 가격의 변화에 매우 민감하여 가격의 작은 변화에도 급격하게 변할 수 있는 반면, %D는 %K를 이동평균한 값이므로 가격변화의 충격을 어느 정도 완화시킬 수 있어 초과매수·초과매도수준을 이용한 매매방법을 활용할 때에는 %D를 많이 사용한다 - 일단 stochastics이 100에 근접하면 초과매수수준으로 판단하고, 0에 근접하 면 초과매도수준으로 판단하는 것이 기본원리이다 - 일반적으로 초과매수수준은 stochastics이 75 - 90을 상회할 때로 보고, 초과 매도수준은 stochastics이 10 - 25를 하회할 때로 판단하는데, 그 중에서 75와 25가 가장 많이 사용되고 있다 - 가격이 초과매수수준에 도달하였다면 주어진 기간 중 가격범위의 정점에 이르 러 하락반전 가능성이 커지고, 이에 따라 매도포지션을 취하게 된다. 또 가격이 초과매도수준에 도달하였다면 주어진 기간중 가격범위의 바닥에 이르러 상승반전 가능성이 커지므로 매수포지션을 취하는 것이 초과매수·초과매도수준을 이용한 매매방법의 기본전략 이다 - 때로는 상승추세가 계속 진행되거나 하락추세가 계속 진행될 경우 커다란 손실 을 야기할 수도 있다. 그러므로 초과매수·초과매도수준으로 진입할 때나 이 수준에 머물고 있을 때 포지션을 취하지 말고, 초 과매수수준을 하향 돌파하거나 초과매도수준을 상향 돌파할 때 포지션을 취하는 것이 보다 안전한 거래방법이라 할 수 있다. 이 시기 는 가격의 반전을 예상하는 시점이 아니라 가격의 반전을 확인하는 시점이기 때문이다

%K와 %D의 교차

◈ 일반적인 방법 - 단기지표인 %K와 장기지표인 %D를 장·단기 이동평균선으로 생각하고 거래에 활용하는 방법이다. - %K가 %D를 상향 돌파하면 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 할 때와 같이 매수포지션을 취한다 - %K가 %D를 하향 돌파하면 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파 할 때와 같이 매도포지션을 취한다 ◈ 일반적인 방법의 보완 - Stochastics이 초과매수수준인 75이상에서 %K가 %D를 하향 돌파할 때만 매 도포지션을 취하고, Stochastics이 초과매도수준인 25 이하에서 %K가 %D를 상향 돌파할 때만 매수포지션을 취하 는 방법이 있다 ◈ 시장추세순행법 - %D가 현재의 시장추세와 같은 방향으로 움직일 경우에만 %K와 %D의 교차를 이용하여 매매를 하는 방법이 있다 - 이 경우 %D가 하락세에서 상승세로 전환한 뒤 %K가 %D를 상향 돌파할 때 매 수포지션을 취하기 때문에 추세가 이미 형성되어 진행중인 것을 확인한 후 포지션을 취하게 되는 것이다 - 속임형 매매신호를 상당수 걸러낼 수 있고, 매매에 신중을 기하여 위험을 줄일 수 있다는 장점이 있다. 그러나 상대적으로 늦은 매매신호를 발생시킨다는 단점이 있다 ◈ 기타 - %K와 %D가 모두 방향을 전환하였을 경우 포지션을 취하는 방법. - 매매시기를 빨리 포착하기 위해 %K와 %D의 폭이 좁아지거나 넓어질 때를 이 용하여 포지션을 취하는 방법. etc.

Divergence

- 가격이 직전 고점을 돌파하여 신고가를 갱신하였으나 기술적 지표, 즉 Stochastics은 신고점을 갱신하지 못하는 현상을 Divergence라고 한다. - 추세가 이미 반전되었음을 의미하는 것이 아니라 상대적으로 추세강도가 약해 졌음을 의미하며, 조만간 현재의 추세가 끝날 가능성이 높아졌음을 경고하는 것이다. ▶약세 Divergence : 가격이 신고가를 갱신하였으나 %D가 75선 위에서 직전보 다 낮은 고점을 형성할 때 발생한다 ▶강세 Divergence : 가격이 신저가를 갱신하였으나 %D가 25선 아래에서 직전보 다 높은 저점을 형성할 때 발생한다 - 추세반전의 확인과정을 거친 후 포지션을 취하는 것이 바람직하다. - 실질적인 매매신호는 %D가 방향을 전환한 후 %K가 %D를 교차할 때로 설정하 는 것이 좋고, 특히 %K와 %D가 같은 방향으로 움직이며 교차할 경우 다른 매매신호보다 더 강력한 매매신호로 삼는 것이 좋을 것이다. ⇒ Divergence현상은 추세속도가 직전보다 감속할 때 발생한다고 볼 수 있 다. ☞Stochastics에서는 세 개의 점으로 형성되는 Divergence가 종종 발생한다. 두 개의 점으로 구성된 것보다 강력한 매매신호가 된다. ☞특히, 일봉에서 디버전스가 형성되면 강력한 추세반전의 신호로써 작용하는 경우가 많으므로 이러한 기회를 놓치지 않아야 한다.

Stochastics Pop

- %K와 %D의 교차를 이용한 매매의 보완책이라 할 수 있다. - 시장상황을, 초과매수나 초과매도수준에 진입했다고 해서 항상 가격이 곧바로 반락한다고 할 수 없고, 경우에 따라서는 그 곳에 계속 머물 수 있다는 사실에 주의해야 할 필요가 있는 것이다. - Stochastics Pop 매매전략은 단기매매일수록 효과적인 지표이다. - Stochastics이 초과매수수준인 75수준을 상향 돌파할 때 매수포지션을 취하 고, 초과매도수준인 25수준을 하향 돌파할 때 매도포지션을 취하는 것이 Stochastics Pop에 의한 매매방법이다. - 추세가 강하여 지표값이 초과매도·초과매수수준에 계속 머물 때 유용하게 쓰 일 수 있다. - 초과매도·초과매수수준에 진입한 후 계속 추세의 방향으로 진행되는 가격움직 임에서 이익을 얻기 위한 거래방법이다. - 포지션을 보유하지 않는 중립지역이 발생하는데, 이 지역은 25선과 75선 사이 이다. - %K와 %D가 초과매수수준인 75를 상회할 때 매수포지션을 취하였다면 매수포 지션을 청산하는 시점은 %K와 %D가 교차할 때가 된다. - 이때 신규 매도포지션을 취하지는 않고, 단지 매수포지션만을 청산해야 한 다. - 신규 매도포지션은 초과매도수준을 하회할 때 취하면 된다. - Stochastics Pop 매매전략은 단기거래일수록 그 효과가 크고, 단기차트에서 는 포지션을 취할 때 %K만 사용한다. - 5분차트, 30분차트와 같은 단기움직임에서 Stochastics Pop 매매전략이 잘 적 용된다고 한다.